FX ストキャスティクスで見る!ダイバージェンスの見方と使い方
トレード手法
1、ダイバージェンスってなに!?
ダイバージェンスとは「 逆行現象 」という意味です。簡単に言うとオシレーターと実際のレートが逆に動く状態のことです。
このダイバージェンスはトレンドの「 終焉のサイン 」と言われていて、 トレンドの反転のシグナル となります。
ダイバージェンスだけで勝つことは難しいと思いますが、ダイバージェンスを理解しておけば少なからずトレードをする上で有利になると思います。
2、ダイバージェンスの見方と使い方
・ダイバージェンス
・ヒドゥンダイバージェンス
ラインの引いてあるポイントでは、レートが高値を切り上げていますが、ストキャスティクスはダイバージェンス( 逆行現象 )をおこしているので、その後レートが下げているのがわかります。
この様な現象がダイバージェンスと言います。
3、ダイバージェンスのポイント
ちなみに「 ストキャスティクス 」は相場の強弱を表しています。簡単に言うとストキャスティクスが上昇していれば相場は強気、逆に下降していれば相場は弱気と判断します。
よく書籍等にストキャスティクス等のオシレーターが下まで来たら買い、上まで来たら売りなどと書いてありますが、いざその通りにやってもなかなか上手くいかないですよね!
上昇が継続している時などは上に張り付いてしまったり、ずっと下げ続けている時は下に張り付いてしまったり・・・下がったから買ったのに全然上がらないじゃないかって経験があると思います。
ストキャスティクスは相場の強弱を表していると考えれば、違う見方も出来るかと思います。
「売られ過ぎ・買われ過ぎ」指標のストキャスティクス【ざっくり解説】
ざっくりテクニカル分析
ストキャスティクス
ストキャスティクスの概要
➀【短期】 %K (パーセントK)
%K = ストキャスティクス (当日の終値-過去x日間の最安値) / (過去x日間の最高値-過去x日間の最安値) ×100
②【中期】 %D (パーセントD)(= Slow%K )
%D = (当日の終値-過去x日間の最安値) のy日間の合計/ (過去x日間の最高値-過去x日間の最安値) のy日間の合計×100
つまり
%D ストキャスティクス = y日の%Kの単純移動平均
③【長期】 Slow%D (スローパーセントD)
(1) ストキャスティクス ファスト・ストキャスティックス :➀%Kと②%Dの2本を使用
チャートに敏感に反応しすぎるため「だまし」が多いので使いづらい
(2) スロー・ストキャスティクス :②%D(=Slow%K)と③Slow%Dの2本を使用
一般的にはこちらの方を使うことが多いが、シグナルを早めにつかみたいときは前者の方がよい
ストキャスティクスの戦略
ファスト・ストキャスティクスの場合
- 一般的に、 ②%Dが20~30%以下になった場合 は「売られ過ぎ」として、買いのシグナルと考える。このシグナルが出たら、チャートは下降チャートだが、逆張りで「買い」を入れる。
- 順張り手法としては、このように一度②%Dが20~30%以下になったあと、再度 ②%Dが20~30%以上になったのを確認してから 「買い」を入れる。(スパイク・トップ)
- 0~20(30)%の「売られ過ぎゾーン」で、 ➀%Kが②%Dを下から上に抜けたとき(ゴールデンクロス) には、より強い買いシグナルと考え、「買い」を入れる。
- 0~20(30)%の「売られ過ぎゾーン」で、 ➀%Kが②%Dを下から上に抜けたとき(ゴールデンクロス)を2回繰り返したとき は、強固な買いシグナルと考え、「買い」を入れる。(ガービッジ・トップ)
- 【ダイバージェンス】0~20(30)%の「売られ過ぎゾーン」で、チャートが安値更新をしたにもかかわらず、ストキャスティクスの方は安値を更新しなかった場合(チャートは下がり、ストキャスティクスが上がったとき)は、底付近とみて、「買い」を入れる。
- 一般的に、 ②%Dが70~80%以上になった場合 は「買われ過ぎ」として、売りのシグナルと考える。このシグナルが出たら、チャートは上昇チャートだが、逆張りで「売り」を入れる。
- 順張り手法としては、このように一度②%Dが70~80%以上になったあと、再度 ②%Dが70~80%以下になったのを確認してから 「売り」を入れる。(スパイク・ボトム)
- 70(80)~100%の「買われ過ぎゾーン」で、 ➀%Kが②%Dを上から下に抜けたとき(デッドクロス) には、より強い売りシグナルと考え、「売り」を入れる。
- 70(80)~100%の「買われ過ぎゾーン」で、 ➀%Kが②%Dを上から下に抜けたとき(デッドクロス)を2回繰り返したとき は、強固な売りシグナルと考え、「売り」を入れる。(ガービッジボトム)
- 【ダイバージェンス】70(80)~100%の「買われ過ぎゾーン」で、チャートが高値更新をしたにもかかわらず、ストキャスティクスの方は高値を更新しなかった場合(チャートは上がり、ストキャスティクスが下がったとき)は、天井付近とみて、「売り」を入れる。
スロー・ストキャスティクスの場合
- 一般的に、 ③Slow%Dが20~30%以下になった場合 ストキャスティクス は「売られ過ぎ」として、買いのシグナルと考える。このシグナルが出たら、チャートは下降チャートだが、逆張りで「買い」を入れる。
- 順張り手法としては、このように一度③Slow%Dが20~30%以下になったあと、再度 ③Slow%Dが20~30%以上になったのを確認してから 「買い」を入れる。(スパイク・トップ)
- 0~20(30)%の「売られ過ぎゾーン」で、 ②Slow%Kが③Slow%Dを下から上に抜けたとき(ゴールデンクロス) には、より強い買いシグナルと考え、「買い」を入れる。
- 0~20(30)%の「売られ過ぎゾーン」で、 ➀Slow%Kが②Slow%Dを下から上に抜けたとき(ゴールデンクロス)を2回繰り返したとき は、強固な買いシグナルと考え、「買い」を入れる。(ガービッジ・トップ) ストキャスティクス
- 【ダイバージェンス】0~20(30)%の「売られ過ぎゾーン」で、チャートが安値更新をしたにもかかわらず、ストキャスティクスの方は安値を更新しなかった場合(チャートは下がり、ストキャスティクスが上がったとき)は、底付近とみて、「買い」を入れる。
- 一般的に、 ②Slow%Dが70~80%以上になった場合 は「買われ過ぎ」として、売りのシグナルと考える。このシグナルが出たら、チャートは上昇チャートだが、逆張りで「売り」を入れる。
- 順張り手法としては、このように一度③Slow%Dが70~80%以上になったあと、再度 ③Slow%Dが70~80%以下になったのを確認してから 「売り」を入れる。(スパイク・ボトム)
- 70(80)~100%の「買われ過ぎゾーン」で、 ②Slow%Kが③Slow%Dを上から下に抜けたとき(デッドクロス) には、より強い売りシグナルと考え、「売り」を入れる。
- 70(80)~100%の「買われ過ぎゾーン」で、 ➀Slow%Kが②Slow%Dを上から下に抜けたとき(デッドクロス)を2回繰り返したとき は、強固な売りシグナルと考え、「売り」を入れる。(ガービッジボトム)
- 【ダイバージェンス】70(80)~100%の「買われ過ぎゾーン」で、チャートが高値更新をしたにもかかわらず、ストキャスティクスの方は高値を更新しなかった場合(チャートは上がり、ストキャスティクスが下がったとき)は、天井付近とみて、「売り」を入れる。
おすすめのトレンド系インジケーターとの組み合わせ
パラボリック パラボリックの概要 パラボリック(放物線の意)とは、J.W.ワイルダー氏によって考案された指標で、SAR(Stop And Reverse Point)が放物線を描き、そのSARとチャートが交差する部分で途転(ドテン;保有.
ストキャスティクス
【強い上昇サインの探し方】
移動平均線 | ・短期線が長期線を垂直に近い角度で上に抜ける |
MACD | ・MACD線がシグナル線を垂直に近い角度で上に抜ける ・ゼロラインよりも下に離れた場所でクロスする |
ストキャスティクス | ・短期線が中期線を垂直に近い角度で上に抜ける ・ゼロに近い場所でクロスする |
ダマシに備えて損切り注文を出す
ダマシに備えて損切り注文を出しましょう。
どんなサインでも100%予測通りの値動きになるとは限りません。
他のインジケーターと組み合わせる
ひとつのサインだけで判断せずに、複数のインジケーターを組み合わせましょう。
サインの精度が高まり、予測の的中率があがります。
なれないうちは 分析をサポートするツールの利用がおすすめだわ。
クロスが発生するインジケーターと相性の良い組み合わせ
①移動平均線 と RCI
②MACD と ボリンジャーバンド
移動平均線とRCI
移動平均線 | RCI | |
上昇(買い)のサイン | ・ゴールデンクロスの発生 ・短期線が長期線を垂直に近い角度で上に抜けるほど強い | ・RCIが上昇し、-70を上に抜ける ・RCIが垂直に近い角度で上に抜けるほど強い |
下落(売り)のサイン | ・デッドクロスの発生 ・短期線が長期線を垂直に近い角度で下に抜けるほど強い | ・RCIが下落し、70を下に抜ける ・RCIが垂直に近い角度で下に抜けるほど強い |
MACDとボリンジャーバンド
MACD | ボリンジャーバンド | |
上昇(買い)のサイン | ・ゴールデンクロスの発生 ・MACD線がシグナル線を垂直に近い角度で上に抜けるほど強い ストキャスティクス ・ゼロラインから下に離れた場所で発生するクロスほど強い | ・バンドが収縮している状態で、ローソク足が+2σを上に抜ける ・ローソク足が+2σを上に抜けた後のバンドの拡大が大きいほど強い |
下降(売り)のサイン | ・デッドクロスの発生 ストキャスティクス ・MACD線がシグナル線を垂直に近い角度で下に抜ける ・ゼロラインから上に離れた場所で発生するクロスほど強い | ・バンドが収縮している状態で、ローソク足が-2σを下に抜ける ・ローソク足が-2σを下に抜けた後のバンドの拡大が大きいほど強い |
高機能な分析ツールを使いたい方におすすめのFX会社
取引コストが安く、初心者向きの「DMM FX」
スプレッド (ドル/円) | ユーロ/円 | ポンド/円 |
0.2銭 | 0.5銭 | 1.0銭 |
取引単位 | スワップ | キャッシュバック |
1万通貨 | ![]() マイナススワップが大きい | 200,000円 |
・ 最安水準のスプレッド!デイトレに最適
・初心者からプロまで対応する高機能チャートが無料で使える
・取引結果を自動分析してくれるので、トレードの実力がUPしやすい
初心者でも使いやすく、プロもうなる高機能チャートが有名!
スプレッドが安いので、デイトレなどの取引回数が多くなるトレードでも取引コストを安くすることができるよ。
取引結果を自動で分析してくれるので取引の実力が伸びやすく、初心者に一番おすすめのFX口座。
FX取引高 世界第1位「GMOクリック証券」
スプレッド (ドル/円) | ユーロ/円 | ポンド/円 |
0.2銭 | 0.5銭 | 1.0銭 | ストキャスティクス
取引単位 | スワップ | キャッシュバック |
1万通貨 | ![]() | 300,000円 |
・ FX取引高 世界第1位 (ファイナンス・マグネイト社調べ2020年1月~2020年12月)
・最安水準のスプレッド!デイトレに最適
・38種類のテクニカル指標があり、分析ツールが充実
スプレッドが安い上に、FXのプロがうなるほどの高機能分析ツールが有名!
取引高 世界第1位 からもわかる通り、皆が使っているFX会社だ。
ドル/円スプレッド0銭!100円から取引ができる「マネーパートナーズ」
スプレッド (ドル/円) | ユーロ/円 | ポンド/円 |
0.0銭 | 0.4銭 | 0.ストキャスティクス 7銭 |
取引単位 | スワップ | キャッシュバック |
100通貨 | ![]() マイナススワップが大きい | 1,ストキャスティクス ストキャスティクス 000円 |
・ ドル/円のスプレッドが0銭!(20万通貨まで)
・100通貨(ドル円なら100円)からFXの取引が可能
・みんかぶFX会社比較ランキング「スプレッド部門」第1位
20万通貨までドル/円のスプレッドが0銭!取引コスト0円で取引ができるよ。
最小取引単位が1万通貨が多いFX業界で、100通貨(ドル/円なら100円)から取引が可能!
ゴールデンクロス・デッドクロスで勝率アップを狙おう!
・ゴールデンクロスは 上昇のサイン 、デッドクロスは 下落のサイン
・シンプルでサインを見つけやすいため多くのトレーダーに使われている
・複数のインジケーターを組み合わせれば予測の精度がアップする
プラチナ&パラジウム週刊レポート
プラチナ市場調査分析とプラチナ投資のインサイトを提供する国際機関「World Platinum Investment Council(WPIC)」は、週刊レポート(2022/6/13号)を発表しました。
関連ページ
このコラムの著者
日本貴金属マーケット協会(Japan Bullion Market Association 以下 JBMA)は貴金属マーケットの普及と振興に関する活動を行い、マーケットの発展と新たな未来を創造します。
プラチナに関連するコラム
アクセス増減率ランキング
おすすめ情報
小次郎講師テクニカルコラム
- 第1回、ファンダメンタル分析とテクニカル分析
- 第2回、トレンド系分析とオシレーター系分析
- 第3回、トレンドラインとチャネルライン、その1
- 第4回、トレンドラインとチャネルライン、その2
- 第5回、移動平均線 その1、『 移動平均線の役割 』 ストキャスティクス ストキャスティクス
- 第6回、移動平均線 その2、『 グランビルの法則 』前編
- 第7回、移動平均線 その3、『 グランビルの法則 』後編&『 移動平均乖離率 』
- 第8回、移動平均線 その4、『 移動平均線の複数使い 』前編
- 第9回、移動平均線 その5、『 移動平均線の複数使い 』中編
- 第10回、移動平均線 その6、『 移動平均線の複数使い 』後編
- 第11回、移動平均線 その7、『 指数平滑移動平均線の重要性 』
- 第12回、MACD(移動平均収束拡散法) その1
- 第13回、MACDその2、オリジナルMACDの本質!
- 第14回、MACDその3、MACD最大の買いシグナルとは?
- 第15回、MACDその4、MACD2とは?
- 第16回、MACDその5、MACDの売りサイン買いサイン =前編=
- 第17回、MACDその6、『MACDの売りサイン買いサイン』 =中編= そしてMACD活用の最大の極意!
- 第18回、MACDその7、『MACDの売りサイン買いサイン』 =後編= ダイバージェンシー!
- 第19回 MACDその8、『MACDの複数使い』いよいよMACD最終回!
- 第20回 ストキャスその1、『買われすぎ売られすぎシグナルに騙されるな!』
- 第21回 ストキャスその2、『ファーストストキャスとスローストキャスとは?』
- 第22回 ストキャスその3、『ストキャスの大黒柱、%Kを極める!』
- 第23回 ストキャスその4、『ストキャス名脇役、%D、Slow%Dを極める!』
- 第24回 ストキャスその5、『パラメーターの調整!』
- 第25回 ストキャスその6、『ストキャスティクスの正しい使い方!』
- 第26回 ストキャスその7、『ストキャスティクスの具体的仕掛け時と騙しへの対応!』
- 第27回 ストキャスその8、『ストキャスティクスのダイバージェンス』
- 第28回 ストキャスその9、『スパイクトップ・スパイクボトム、ガービッジトップ・ガービッジボトム』
- 第29回 ストキャスその10、『ストキャスティクス最終回、ブルベア・セットアップとは?』
- 第30回 一目均衡表その1、『一目均衡表の歴史。そして5つの線を覚えよう!』
- 第31回 一目均衡表その2、『5つの線の計算式を理解し、半値線をマスターしよう!』
- 第32回、一目均衡表その3、「三役好転を中心に世間一般的に言われる一目均衡表の買いシグナル売りシグナルを検証。」
- 第33回、一目均衡表その4、「半値線を極める!」
- 第34回、一目均衡表その5、「転換線を極める!」
- 第35回、一目均衡表その6、「基準線を極める!」
- 第36回、一目均衡表その7、「一目均衡表最大の売買シグナル、均衡表の好転・逆転とは?前編」
- 第37回、一目均衡表その8、「一目均衡表最大の売買シグナル、均衡表の好転・逆転とは?中編、もみあい相場での仕掛け方」
- 第38回、一目均衡表その9、「一目均衡表最大の売買シグナル、均衡表の好転・逆転とは?後編、均衡表の好転・逆転の本質!」
- 第39回、一目均衡表その10、「先行スパン2を極める。先行スパンが先行する理由!」
- 第40回、一目均衡表その11、「先行スパン1を極める。」
- 第41回、一目均衡表その12、「一目均衡表最大の謎、『雲』を解析する!前編」
- 第42回、一目均衡表その13、「一目均衡表最大の謎、『雲』を解析する!後編、雲のねじれの秘密!」
- 第43回、一目均衡表その14、「一目均衡表で最も重要と言われる遅行スパンを徹底解説、前編」
- 第44回、一目均衡表その15、「一目均衡表で最も重要と言われる遅行スパンを徹底解説、後編」
- 第45回、一目均衡表その16、「一目均衡表の5つの線を使った総合分析、前編」
- 第46回、一目均衡表その17、「一目均衡表の5つの線を使った総合分析、後編」
- 小次郎講師のRSI(相対力指数)解説その1、「RSIの計算式は超簡単!」
- 小次郎講師のRSI(相対力指数)解説その2、「RSIの計算式からわかること!」
- 小次郎講師のRSI(相対力指数)解説その3,「RSIとストキャスの違いを知ろう!」
- 小次郎講師のRSI(相対力指数)解説その4、「買われすぎ、売られすぎに騙されるな!」
- 小次郎講師のRSI(相対力指数)解説その5、「ダイバージェンスの本当の意味を理解しているか?」
- 小次郎講師のRSI(相対力指数)解説その6、「RSIの代表的シグナル、失敗したスイングって知ってますか?」
-
ストキャスティクス
- 小次郎講師のボリンジャーバンド解説その1、「ボリンジャーバンドの基礎知識」
- 小次郎講師のボリンジャーバンド解説その2、「間違いだらけのボリンジャーバンド解説」
- 小次郎講師のボリンジャーバンド解説その3、「標準偏差を制するものがボリバンを制する!」
- 小次郎講師のボリンジャーバンド解説その4、「バンドワイズチャート、%bチャートの秘密」
- 小次郎講師のボリンジャーバンド解説その5、「ミッドバンド研究」
- 小次郎講師のボリンジャーバンド解説その6、「ボージとスクイーズを究めよ!」
- 小次郎講師のボリンジャーバンド解説その7、「スクイーズによる仕掛けシグナル!」
- 小次郎講師のボリンジャーバンド解説その8、「バンドワイズチャート!」
- 小次郎講師のボリンジャーバンド解説その9、「%bチャート!」
- 小次郎講師のボリンジャーバンド解説その10、「%bチャート!」後編
- 小次郎講師のボリンジャーバンド解説その11、「ボリバンまとめ!」
- 小次郎講師のボリンジャーバンド解説その12、「ボリバン極意の書!」
- 小次郎講師のボリンジャーバンド解説その13、「ボリバン極意の書!続き」
- 小次郎講師のボリンジャーバンド解説その14、「ボリバン極意の書!続き」
- 小次郎講師の移動平均線大循環分析徹底解説、「チャート分析とは?」
- 小次郎講師の移動平均線大循環分析徹底解説、「チャート分析とは?」
- 小次郎講師の移動平均線大循環分析徹底解説、「資金管理編」
- 小次郎講師の移動平均線大循環分析徹底解説、「大循環分析」
- 小次郎講師の移動平均線大循環分析徹底解説、「大循環分析」
- 小次郎講師の移動平均線大循環分析徹底解説、「大循環分析」 ストキャスティクス
- 小次郎講師の移動平均線大循環分析徹底解説、「まとめ」
- 【特別寄稿】『小次郎講師に聞く、テクニカル分析を使いこなすための5つの極意!』セミナー参加者からの質問に答える。その1
- 【特別寄稿】『小次郎講師に聞く、テクニカル分析を使いこなすための5つの極意!』セミナー参加者からの質問に答える。その2
- 【特別寄稿】『小次郎講師に聞く、個人投資家が勝ち組になるための5つの極意!』セミナー参加者からの質問に答える。その1
- 【特別寄稿】『小次郎講師に聞く、個人投資家が勝ち組になるための5つの極意!』セミナー参加者からの質問に答える。その2
ニュースアクセスランキング
関連サイト
【ご注意】『みんかぶ』における「買い」「売り」の情報はあくまでも投稿者の個人的見解によるものであり、情報の真偽、株式の評価に関する正確性・信頼性等については一切保証されておりません。また、東京証券取引所、名古屋証券取引所、China Investment Information Services、NASDAQ OMX、CME Group Inc.、大阪取引所、堂島取引所、S&P Global、S&P Dow Jones In dices、Hang Seng Indexes、bitFlyer、NTTデータエービック、ICE Data Services、JPX総研等から情報の提供を受けています。日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。『みんかぶ』に掲載されている情報は、投資判断の参考として投資一般に関する情報提供を目的とするものであり、投資の勧誘を目的とするものではありません。これらの情報には将来的な業績や出来事に関する予想が含まれていることがありますが、それらの記述はあくまで予想であり、その内容の正確性、信頼性等を保証するものではありません。これらの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社、投稿者及び情報提供者は一切の責任を負いません。投資に関するすべての決定は、利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。個別の投稿が金融商品取引法等に違反しているとご判断される場合には「証券取引等監視委員会への情報提供」から、同委員会へ情報の提供を行ってください。また、『みんかぶ』において公開されている情報につきましては、営業に利用することはもちろん、第三者へ提供する目的で情報を転用、複製、販売、加工、再利用及び再配信することを固く禁じます。
ストキャスティクス%K、%D、SlowD
ストキャスティックスというのはRSI同様“買われ過ぎ”、“売られ過ぎ”に着目したテクニカル分析です。株価は期間を区切ってその期間の終値の位 置に着目して観測していくと、上昇トレンドにある場合にはその期間値幅の上限に近づいていきます。また、逆に株価が下落トレンドにある場合には終値という ものは下限に近づいていくもので逆張りの投資手法においてよく用いられます。
1 期間
終値は期間値幅の真ん中近くに位置している。 ストキャスティクス
2 期間
終値は期間値幅の上限に位置している。
%D = (H ÷ L) ×100
H:(当日終値 – 直近N日間の安値)のX日間単純平均
L:(直近N日間の高値 – 直近N日間の安値)のX日間単純平均
Xには3が使われることが多いようです。
SlowD(S%D) = %DのY日の単純平均
Yには3が使われることが多いようです。
一般的な取引ルール
◇ファスト・ストキャスティクス(Fast Stochastics)
【買いシグナル】
①%K・%D共に20%以下の時に、%Kが%Dを下から上抜いた時
【売りシグナル】
②%K・%D共に80%以上の時に、%Kが%Dを上から下抜いた時
◇スロー・ストキャスティクス(Slow Stochastics)
【買いシグナル】
③%D・スロー%D共に20%以下の時に、%Dがスロー%Dを下から上抜いた時
(①と同じようなタイミングの取り方になるが①より少しタイミングが遅れる)
④逆行現象:強気の乖離(ストキャスティクス ブリッシュ・ダイバージェンスBullish Divergence)
⇒下落トレンド終焉示唆
価格は下落しているものの、ストキャスティクスが保ち合いから上昇に転じている場合
【売りシグナル】 ストキャスティクス
⑤%D・スロー%D共に80%以上の時に、%Dがスロー%Dを上から下抜いた時
(②と同じようなタイミングの取り方になるが②より少しタイミングが遅れる)
⑥逆行現象:弱気の乖離(ベアリッシュ・ダイバージェンスBearish Divergence)
⇒上昇トレンド終焉示唆
価格は上昇しているものの、ストキャスティクスが保ち合いから下落に転じている場合
コメント