フィボナッチリトレースメントとは

2022 6/26

2022-01-10

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【フィボナッチ】目立つ高値安値から自動で引いてくれる

フィボナッチ

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フィボナッチ像、描いてみた。

FIBONACCI SEQUENCE OF WONDERS | DISCO DIFFUSION 3D AI ART ANIMATION

0 In mathematics, the Fibonacci numbers, commonly denoted フィボナッチリトレースメントとは Fₙ, form a sequence, the Fibonacci sequence, in which each nu.

【数の不思議】フィボナッチ数〜自然界に潜む法則〜【part1】

この動画では、「フィボナッチ数」について解説しています！ ※「数の不思議」シリーズでは、あらゆる数の不思議や魅力を紹介しています。 ▼ チャンネル登録 ▼ チャンネル概要（自己紹介、チャンネルの内容・目的） ▼ T.

Encoding the Fibonacci Sequence Into Music

0 I made a piano piece from the Fibonacci Sequence フィボナッチリトレースメントとは by assigning numbers to the E major scale. Sheet Music: Piano Tuto.

【必見】FX フィボナッチで反転ポイントが分かる

0 サブチャンネルのFX研究所（中級者・上級者用）も登録お願いします！ → LINE＠でお気軽にご質問、ご連絡お待ちしています。 ID検索ですと @194sumguになります。（先頭の＠を忘れず) 今回はフィボナッチ（黄金比）を.

【フィボナッチ】全員必見！意味のない使い方と意味のある使い方？？？

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【シストレ入門】フィボナッチリトレースメント♬

シストレの世界では参考の解説のようにフィボナッチリトレースメントという「上昇相場における押し目や下降相場における一時的な戻りの目標価格を判断する指標として「フィボナッチリトレースメント」が使われます」
参考②より「リトレースメントとは、いわゆる「綾押し」「綾戻し」のことです。つまり形成されたトレンドの中で一時的にみられる価格の逆行のことです。」
【参考】
①フィボナッチリトレースメント（Fibonacci フィボナッチリトレースメントとは Retracement）
②リトレースメント押えの知識四要@
今回は、参考②の「3/4,2/3,1/2,1/3,1/4」などを意識して検証したいと思います。

fx_ZARJPY=X_ema_df_decompose_2018-01-01_2020-08-14ex0.875.png

対象は、FXでは一般に難易度が高いという噂の南アのZARJPY=Xとした。
①まず、Fibonacci数列で、適当な期間について通常のように上値、下値の間のリトレースメントを見る。
結果は、下値を付けた後の戻り2020.5以降の戻りが予測線にちゃんと乗っているように見える

ここで、注意したいのは、いい加減なところから始めたにもかかわらずほぼ戻りを再現し、しかも下値より左側のピークの多くも引いた線の近くで戻っているように見えること。
※これらの戻りは未来値である下値を利用しているのに合っているという事実が何を物語るのかが大きな疑問である

なお、上値と下値の間のリトレースメントは以下の関数で計算している。
ラベルm618dのdはn=2, tは3. を意味している。
また、m50は50%線である。

fx_ZARJPY=X_ema_df_decompose_2020-01-01_2020-08-14ex0.5.png

②期間を2020.1.1-2020.8.フィボナッチリトレースメントとは 14とし、明確な上値と下値を半分の期間で入るように描画して見る。また、上値近傍のフィボナッチリトレースメントを追記してみる。
結果は、2020.4中旬以降は予測線で動いていることが分かる。
しかも、ここでも下値より左側の期間のリトレースメントを再現しているように見える。

fx_ZARJPY=X_ema_df_decompose_2019-04-01_2020-08-14ex0.5.png

③今度は、期間を2019.4.1-2020.8.14として描いて見る。
この図では2019.4の上値と2019.9の下値を使って、その後の推移を予測している。
この場合も、次の期間のこの値幅の範囲の挙動を予測できている。さらに2020.3に下値を抜けたが、その後の推移も大きな戻りや反発を再現できている。
特に、m618_20(次の底値)を予測できていることが良くて、下値が変わればそこから再度次の予測をすれば、上のグラフのようにその後の推移をより精度よく予測できる。もっともm618_23など、その後の戻しもほぼ予測できており、その必要がないほどである。

下値以下の予測は以下の関数で実施している。
ラベルはm618_23の23は、n=3を意味している。

fx_7201.T_ema_df_decompose_2020-01-01_2020-08-14ex0.8.png

以下のように株価もリトレースメントはよく一致している。

有理数を試してみる

フィボナッチリトレースメントとは

ー	Fibonacci	Fibonacci	Rational	Rational
1	91.0	1-$\phi'^5$	93.8	15/16
2	85.4	1-$\phi'^4$	87.5	7/8
3	76.4	1-$\phi'^3$	75	3/4
4	61.8	$\phi'=1-\phi'^2$	66.6	2/3
5	50	1/2	50	1/2
6	38.2	$\phi '^2=1-\phi'$	33.3	1/3
7	23.6	$\phi '^3$	25	1/4
8	14.6	$\phi '^4$	16.7	1/6
9	9.0	$\phi '^5$	12.5	1/8
10	5.57	$\phi 'フィボナッチリトレースメントとはフィボナッチリトレースメントとは ^6$	6.25	1/16
ー	ー	ー	ー

結果は以下の通り
①検証の①に対応する期間と条件
結果は、この場合もリトレースメントの線はよく一致しているように見える。
フィボナッチリトレースメントとは
③検証の③に対応する期間と条件
以下のように、かなり戻りの位置を再現している。
ほぼ、優劣はないと思われる。
下値を抜けた時の-50%と-100%は、そもそも同一の位置になるのも原因かもしれないが、上述したように両者で似たような位置に数値があるのが元々の原因なのだと思う

下値以下の位置を数値で比較すると以下のとおりである。
いくつかの線が有理数では該当するものが無いが、①で見たようにこれとて作ろうと思えば作れてしまう。

フィボナッチリトレースメントとは

Fibonacci	Rational	備考
6.8236	6.8236	下値
－	6.749006	－
6.64947	6.674412	ほぼ同じ
6.541853	6.525225	ほぼ同じ
6.367723	－	2020.3下降線
6.22685	6.22685	-50%
6.085976	－	下値反発後の戻り
5.630099	5.630099	-100%

この話の面白そうなところは、つまり拡大したり、縮小してもこのアップダウンは存在し、しかもその無限に存在する上値と下値には、黄金比で代表される一つの指数が存在しそうだというところにある。
すなわち、いわゆるフラクタル現象の一つの可能性があるということである。フィボナッチリトレースメントとはフィボナッチリトレースメントとは
この話は、FXにしろ、株価にしろ、上がるかどうかを予測する話ではない。しかし、トレンドの中で、リトレースメント（戻り）が発生するとすれば、この係数で計算される値辺りで戻ったり、反発したりするということである。
昔は、目間や暗算で投資を実施していたろうから、有理数的な考え方でやっていただろうが、今やシストレでやっているだろうから、当然このFibonacci数列を導入していると思った方がいいと判断できる。
こういう知識を取り入れて、少しでも科学的な投資をやるのは成功への近道なんだと思う。

・Fibonacci数列を高速に計算するクラスを作成した
・応用として、Fibonacciリトレースメントを検証した
・fx、株価共に、フィボナッチリトレースメントが成り立っている
・有理数で同様なリトレースメントを検証した結果、ほぼ同様な予測線を計算できることが分かった

FXで高勝率を出せるチャートパターン「ハーモニックパターン」５種類とトレード戦略とは

ガートレー

XAのリトレースABが黄金比「61.8%」と定義付けられている点が特徴です。

XAのリトレースAB→フィボナッチ・リトレースメント「61.8%」
XAのリトレースAD→フィボナッチ・リトレースメント「78.6%」
ABのリトレースBC→フィボナッチ・リトレースメント「38.2%」～「88.6%」
BCのエクステンションCD→フィボナッチ・エクステンション「127.2%」～「161.8%」

ガートレーでは、 XAの最初のリトレースABが「61.8%」となった場合に、最終的なXAのリトレースＤ地点を「78.6%」と想定してエントリーを行います。

バット

ガートレーと比較すると、 XAに対するABのリトレースが浅く、ADのリトレースが深い点が特徴で、その形状がコウモリの羽に似ていることが名前の由来です。

XAのリトレースAB→フィボナッチ・リトレースメント「38.2%」～「50%」
XAのリトレースAD→フィボナッチ・リトレースメント「88.6%」
ABのリトレースBC→フィボナッチ・リトレースメント「38.2%」～「88.6%」
BCのエクステンションCD→フィボナッチ・エクステンション「161.8%」～「261.8%」

バットでは、 XAの最初のリトレースABが「38.2%」もしくは「50%」だった場合に、最終的なXAのリトレースとなるD地点を「88.6%」と想定してエントリーを行います。

バタフライ

また、 XAのリトレースABが「78.6%」となる唯一のパターンとなるため初期段階でパターンを絞れることも特徴のひとつです。

XAのリトレースAB→フィボナッチ・リトレースメント「78.6%」
XAのリトレースAD→フィボナッチ・エクステンション「127.2%」～「161.8％」
ABのリトレースBC→フィボナッチ・リトレースメント「38.2%」～「88.フィボナッチリトレースメントとは 6%」
BCのエクステンションCD→フィボナッチ・エクステンション「161.8%」～「261.8%」

バタフライでは、 XAの最初のリトレースABが「78.6%」だった場合に、最終的なXAのリトレースとなるD地点をXAのリトレースAD「127.2%」～「161.8％」とBCのエクステンションCD「161.8%」～「261.8%」から推測してエントリーを行います。

クラブ

XAの最終的なリトレースADは「161.8%」と定義付けられているため「ガートレー」または「バット」の可能性を否定した後に絞り込むことが可能です。

XAのリトレースAB→フィボナッチ・リトレースメント「38.2%」～「61.8％」
XAのリトレースAD→フィボナッチ・エクステンション「161.8％」
ABのリトレースBC→フィボナッチ・リトレースメント「38.2%」～「88.6%」
BCのエクステンションCD→フィボナッチ・エクステンション「261.8%」～「361.8%」

クラブでは「ガートレー」「バット」の可能性を否定した後に、最終的なXAのリトレースとなるD地点を「161.8％」と想定したエントリーを行います。

ハーモニック基本パターンを使ったトレード戦略とは

XAのリトレースABの確認
- AB= 「 38.2％」~「50％」 → 「バット」 or 「クラブ」
- AB= 「 61.8 ％」 → 「ガートレー」 or 「クラブ」
- AB= 「 78.6％」 → 「バタフライ」
ABのリトレースBCの確認（条件を満たしているか確認）
BCのエクステンションから地点Ｄを絞り込み
- 「バタフライ」のみ（「バット」「クラブ」「ガートレー」の場合は固定の数値となるため不要）
XAのリトレースから地点Ｄを絞り込み
- 「ガートレー」 →XAのリトレース「78.6％」
- 「バット」 →XAのリトレース→ 「88.6％」
- 「バタフライ」 →XAのリトレース「 127.2%」～「161.8%」
- 「クラブ」 →XAのリトレース「 161.8%」
地点Ｄからエントリー