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売買比率を駆使した取引方法とは

売買比率を駆使した取引方法とは
ひろぽん

売買比率を駆使した取引方法とは

トレーディングツール「HYPER SBI 2」の率直な感想をお聞かせください。

とくに2022/4/2にHYPER SBI 2のバージョンアップがされてから、非常に良い印象を持っています。他社のトレーディングツールで便利だと思う機能が一通り、かつ細かい機能まで入っていると感じます。“かゆいところに手が届くツール”といったところでしょうか。また動作も軽く、ストレスなく操作ができるところも良いですね。

HYPER SBI 2でとくに便利と感じられる機能は何でしょうか。

以前はヒートマップをよく活用していましたが、現在は各種ランキングが便利だと感じます。他社のトレーディングツールと比べて、HYPER SBI 2のランキングは格段に細かいですよね。私はとくにPTSのランキングや出来高ランキングで動いている銘柄を見つけてトレードの参考にしています。ランキングには銘柄の時価総額が載っているのも良いですね。また、寄前気配上昇率/下落率上位ランキングも、自分が気付いていなかった材料に寄り付き前に気づけることも多く、非常に便利だと思います。
加えて、決算のタイミングを一目で確認できる「決算アイコン」も個人的には重宝しています。決算で動いた銘柄をすぐに確認できるところが良いですよね。そのほか、私みたいに複数のパソコンを使用している人にとっては、多重(同時)ログインできる点もありがたいです。

HYPER SBI 2は主にどのような用途で利用しているのでしょうか。

けむ。おすすめのHYPER SBI 2の機能

HYPER 売買比率を駆使した取引方法とは SBI 2では、さまざまな銘柄ランキングをご用意しています

HYPER空売りは、HYPER料が必要となります。各銘柄のHYPER料については、HYPER空売り銘柄一覧画面をご確認ください。
また、HYPER空売り銘柄の建玉を翌日以降に持ち越した場合、「建株数×HYPER料×持ち越し日数(受渡ベース)」のコストがかかります。
HYPER空売り銘柄につきましては、銘柄によっては短期間で株価の値動きが激しくなる銘柄もあるため、想定と異なる株価変動により、大きな損失を被る可能性があります。また、HYPER空売り銘柄は建玉を翌日以降に持ち越した場合、「建株数×HYPER料×持ち越し日数(受渡ベース)」のコストがかかりますので、ご留意ください。
制度信用取引で空売りができる貸借銘柄でも、貸株注意喚起銘柄等に指定されている一部の銘柄は、HYPER空売りの対象銘柄として取扱っている場合があります。制度信用取引(貸借銘柄)での空売りとHYPER空売りではご負担いただく手数料等のコストは異なります。詳細は信用取引のサービス概要よりご確認ください。また、国内株式の各銘柄の貸借銘柄・HYPER空売り銘柄等の該当有無の確認方法は「新しいウィンドウで開きます。「 株式情報について(国内株式)」をご参照ください。

金融商品取引業者 株式会社SBI証券 関東財務局長(金商)第44号
加入協会/日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、
一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、一般社団法人 日本STO協会

FXで損切りは必要?損切りの考え方と計算方法について

ひろぽん(笑顔)

ひろぽん

  • FXの損切りとは?
    • 損切りとは負けを認めて損失を確定させること
    • 人間は損を大きく、利益を小さくしてしまう
    • FXに損切りが必要なわけ
    • 負けるまで勝ち続けられるのが「損切りをしない」ルール
    • 損切りせずに生き残ったトレーダーはいない?
    • 指定したレートで損切りをしてくれる逆指値注文
    • まずはリスクリワード1:1ではじめてみる
    • トレードスタイルにより損切り幅は変わる
    • 証拠金に合わせて損切り額を決める
    • 損切りや利確に根拠を持とう!
    • GMOクリック証券
    • 外貨ex byGMO
    • LION FX

    FXの損切りとは?

    損切りとは負けを認めて損失を確定させること

    損切りとは負けを認めて損失を確定すること。 損失が出ている状態でそのトレードを終えること とも言えます。

    ひろぽん(考える)

    ひろぽん

    人間は損を大きく、利益を小さくしてしまう

    ひろぽん(驚き)

    ひろぽん

    FXで損切りをしないとどうなるの?

    FXに損切りが必要なわけ

    例えば元手10万円で1ドル=100円の米ドル/円を1万通貨分トレードしたとして、 50Pipsプラスに動くと5000円の利益 になります。しかし損切りをしない場合だと 625Pips、つまり約6.25円の下落で強制ロスカット。6万2500円の損失となります。
    ※証拠金維持率100%以下で強制ロスカット。レバレッジは最大25倍で計算。

    「いやいや、6円の下落なんてほとんどないっしょ(笑)」と思うかもしれませんが、大きな相場の転換点では、比較的値動きの小さい米ドル/円でも数日で5、6円の下落はあります。実際に2020年のコロナショックでは11日間で 約10円 も下落しているんです。

    ひろぽん(驚き)

    ひろぽん

    負けるまで勝ち続けられるのが「損切りをしない」ルール

    というのも、 プラス5000円の期待値に対して6万2500円もの損失を出すリスクがあるということは、 たとえ10回中9回勝てたとしても資金が減ってしまうルール ということなんです。

    ひろぽん(笑顔)

    ひろぽん

    損切りをしないでいるとトレード期間が非常に長くなる可能性があり、その間に新たにポジションを持てないからです。 まずレバレッジをかけないので、取引額分すべてを用意しなければいけませんね。1ドル=100円の米ドルを1万通貨分トレードするなら 100万円 証拠金が必要といった感じです。 そこで含み損を抱えても損切りしないのですが、 いつレートが回復するかは見当もつかない上に、ずっとポジションをどうすることもできない「塩漬け」になってしまうというわけです。 「損切りをしていればその間に次のトレードをして、失った損失以上の利益が出ていたかも」と思うともったいないですよね(汗) つまりレバレッジをかけなくても、損切りをしないでいるのは効率が悪く、投資として望ましくないってわけです。 [char no=43 char="ひろぽん(標準)"]元手に対しての稼ぎだせる金額を表す「資金効率」という言葉が投資の世界にはあって、損切りをしないルールは資金効率が悪いと言われているんだぜ![/char] -->

    損切りせずに生き残ったトレーダーはいない?

    例えば1ドル=100円の時に、10万円の証拠金で米ドル/円を2万通貨分買うと、101円でプラス2万円ですが 約1.売買比率を駆使した取引方法とは 041円 下落した98.959円で強制ロスカット。

    米ドル/円の値動き 日間 週間 月間 年間
    期間あたりの平均値動き 0.62 1.60 8.62 12.83

    ひろぽん(驚き)

    ひろぽん

    クオンツトレーディング入門 規律と秩序で戦略を自動化するための手法 | FX/CFD中級者、上級者向け書籍

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    ■監修者まえがき
    本書はリシー・K・ナランによる “Inside the Black Box : The Simple Truth About Quantitative Trading”の邦訳である。これまでにクオンツ運用について書かれた、あるいは金融工学について書かれた書籍は数多くあるが、それらはすべて、クオンツの世界のごく狭い範囲を断片的に切り取って解説したものにすぎなかった。したがって本書は、資産運用のクオンツが実際にどんなことをやっているかについて、実務家が著した世界で最初の書籍ということになる。
    「そんなことはないだろう。クオンツの本なら国内外のものを問わずたくさんあるはずだ」と言われる方の意見は半分は正しい。確かに、ファンダメンタルデータを主に用いて、ゆっくりとしたペースのリバランスでもって長期的に運用するクオンツ手法については、これまでに多くの解説書・専門書が出ている。しかし、本書でナランが書いているのは、そうした伝統的なクオンツの世界を含み、高頻度トレードなど比較的最近のクオンツ手法までを俯瞰した世界なのである。

    そのころ、私はシカゴで行われたヘッジファンドカンファレンスにたまたま参加する機会があった。そのとき、以前に同じ銀行で働いていた縁でナランに自分のクオンツ手法について話をしたのである。会場だったウエスティンホテルのロビーで話し始めてすぐに、彼が私の話をきちんと把握していることに私は気づいた。ナランの反応や質問は極めて的確でモデルのリターンの出方や内在するリスクについて正しく指摘をしてきた。私はそのときに彼が私の世界をすでに知っていること驚いた。当時まだフロンティアの領域であった高頻度トレードについて、だれからも理解が得られず落ち込んでいた私にはそれは貴重な体験であった。「なんだ、アメリカにはなかなかできる人間がいるじゃないか。理解者は探せばいるものだな」と私はこのときに感じた。こうして私は前向きな気持ちを取り戻すことができた。
    2010年9月 売買比率を駆使した取引方法とは
    長尾慎太郎


    ■はじめに
    クオンツトレーディング戦略は別名ブラックボックスとも呼ばれ、資本市場においては極めて重要な概念であり、センセーションを巻き起こした成功例や失敗例がよく知られているにもかかわらず、いまだ厚いベールに覆われたままだ。この不透明さを増長させているのはクオンツたち自身であり、この不透明さのために、ただでさえ多いクオンツトレーディングに対する誤解は投資家コミュニティー全域で拡大するばかりだ。 本書はこのブラックボックスを徹底解明するために書かれたものである。クオンツたちがやっていることを明らかにすることで、クオンツトレーディングを覆う謎のベールをはがし、クオンツトレーディングに興味を持つ人々にクオンツとその戦略を評価するための枠組みを提供することが本書の目的だ。


    ■第1章 クオンツトレーディングが重要なわけ
    賢者は何をし、何をしないのか。それを見ることで彼らの心を読み解け――マルクス・アウレリウス『自省録』より ジョンは中規模のヘッジファンドを経営するクオンツトレーダーだ。1990年代のはじめに一流大学で数学とコンピューター科学の学士号を取得したジョンは、計量技術の腕を生かして卒業と同時にウォール街のトレーディングデスクに職を得た。ウォール街で7年間にわたって計量分析関連の仕事に携わったあと、ヘッジファンドを立ち上げた。経営と運用・管理はパートナーに一任し、自分はクオンツ戦略の開発に専念した。彼が開発したそのクオンツ戦略は、最近では1日に15億ドルを超える株式を売買し、全日数の60%、全月数の85%で利益を出すという驚異的な実績を上げるようになった。

    ジョンとマークの会社のように、静かに、しかし長期にわたって高い実績を上げている比較的小規模のクオンツショップはたくさんある。なかでも、バージニア州シャーロッツビルのクオンティタティブ・インベストメント・マネジメント社は、2002年~2008年の年間リターンが平均で20%を上回るという、自由裁量マネジャーたちがうらやむ実績を誇る(”Hot Models Rev Up Returns,” M. Corey Goldman, HFMWeek.com, April 17, 2007; “Goldman Sachs, AQR Hedge Funds Fell 6% in November[Update 3],” Jonny Strasburg and Katherine Burton, Bloomberg.com, December 7, 2007)。

    この対極にあるのが、投資家たちによく知られたクオンツ投資の巨人たちだ。大手クオンツトレーディング会社のなかでも最も高い成功を収めているのが、この業界の雄として知られるルネッサンス・テクノロジーズ社だ。1990年以降の平均年間リターンが極めてローリスクで35%(高額な手数料控除後)というのは驚異的な数字だ。2008年、多くのヘッジファンドが苦闘する中、ルネッサンスは最大のメダリオンファンドでおよそ80%のリターンを上げた(”Renaissance Waives Fees on Fund That Gave Up 12%,” Gregory Zuckerman, Jenny Strasburg, and Peter Lattman, Wall Street Journal 売買比率を駆使した取引方法とは Online, January 5, 2009)。私はこのファンドをずっと追跡してきた。激しい競争にさらされればモデルが機能しなくなる確率も上がるわけだが、このファンドだけは実績が年々上がっている。

    クオンツたちはLTCMの破綻によってこっぴどく叩かれただけでなく、1987年の株価大暴落(これは不当だと思うが)や、2007年の大手クオンツのポジションの一斉解消(これは正当。サブプライムが発端となって追い証が要求されると、大手クオンツは資産の強制売却に追い込まれた)も彼らのせいにされてしまった。2007年8月のクオンツ危機は、小規模クオンツショップに大きな打撃を与えただけでなく、大手の何社かも被害を被った。例えば、大部分をクオンツで運用するゴールドマンサックスのグローバルアルファは、2006年に6%の損失を発表したあと、2007年には推定40%のドローダウンを被った(”Goldman Sachs Paydays Suffer on 売買比率を駆使した取引方法とは Lost Leverage with Fed Scrutiny,” Lisa Kassenaar and Christine Harper, Bloomberg.com, October 21, 2008)。2007年8月の1週間のうちのわずか数日間で10%から40%の損失を出すクオンツトレーダーが続出した。ただし、彼らの一部は8月末までには回復した。

    こうしたセンセーショナルな成功や失敗はともかくとして、クオンツたちが毎日トレーディング市場に大きな影響を及ぼしているのは確かである。米国の株式市場を見てみると、全トレーディングのかなりの比率をアルゴリズムトレーディング(コンピューターソフトを使って、電子化市場における売買注文を執行・管理すること)が占めており、その比率は急増している。これはクオンツ戦略の拡大を示すひとつの証拠である。注文の自動化執行技術はクオンツ戦略だけの専売特許ではない。指数ファンドや自由裁量マクロトレーダーなど、執行を必要とするいかなるトレードも執行アルゴリズムを使って執行することができる。しかし、アルゴリズムトレーディングの大部分がクオンツたちに占められているのが実状であり、アルゴリズムトレーディングエンジンを発明し、初めて取り入れたのもクオンツたちである。わずか5人のそうしたクオンツトレーダーが米国だけで1日に合計でおよそ10億株を売買しているのである。こうしたクオンツトレーダーたちのだれ一人として一般投資家たちに知られていないのは驚くべきことだ。資本市場の調査会社TABBグループによれば、2008年の買いサイドの注文のおよそ58%はアルゴリズムトレーディングによるものだった。しかも、この数字は2005年以降、毎年、複利成長率37%で上昇し続けているという。さらに、アイト・グループが2009年初期に行った調査によれば、米国における株式売買の60%以上が短期クオンツトレーダーによるものである(”New World Order : The High Frequency Trading Community and Its Impact on Market Structure,” Sang Lee, The Aite Group, February 2009)。これは米国外の市場でも同じである。2008年の第1四半期におけるEuropean Xetra電子発注システムによる取引量の45%がブラックボックストレーディングによるもので、これは前年比で36%の上昇である(”Black Box Trading Has Huge Potential–D. Boerse,” Peter Starck, Reuters.com, June 13, 2008)。

    クオンツトレーディング人口の大きさと、成功や失敗の規模を考えると、クオンツたちが経済メディアのヘッドラインを飾るのもなんら不思議はない。クオンツに関するニュースは否定的なものが多いが、いつもそうとは限らない。安定したリターン(これはクオンツがプロセスを規律正しく実行することの証拠)が賞賛されたクオンツファンドは多く、成功するクオンツ戦略の存在は、それがどういったスタイルであるにせよ、市場の改善につながるため、すべての投資家にとって良いことだと言う専門家もいる。例えば、フランクフルト証券取引所を運営するドイチェ・ボルサ会長のレト・フランシオーニはある講演で、アルゴリズムトレーディングは「流動性を高めるため、すべての市場参加者に恩恵をもたらす」と述べ、アルゴトレーディングと流動性との因果関係を示す最近の学術研究を紹介した(”Does Algorithmic Trading Improve Liquidity?” Terry Hendershott, Charles M. Jones, and Albert J. Menkveld, April 26, 2008)。これはほぼ事実と思って間違いないだろう。クオンツトレーダーはコストと効率を上げるために、執行アルゴリズム(アルゴリズムトレーディングと呼ばれるのはこのため)を使って注文を細かく分割するのが一般的だ。前にも述べたように、これらのアルゴリズムを最初に開発したのはクオンツファンドだが、その後は投資コミュニティー全域に普及した。彼らが注文を細かく分割することで、考え方やニーズの異なるほかの投資家たちの執行もスムーズに行われる。

    成功するトレーダーたちは古くからある格言「損切りは早く、利食いは遅く」に従ってトレードする。ところが、自由裁量トレーダーは、利食いは早いが損切りは遅い。これは行動的バイアスのひとつとして知られる損失先送り効果(”The Disposition to Sell Winners Too Early and Ride Losers Too Long : Theory and Evidence,” Hersh Shefrin and Meir Statman, The Journal of Finance, Volume XL, No.3, 売買比率を駆使した取引方法とは July 1985)である。しかし、コンピューターはこのバイアスを持たない。したがって、前述の格言に従うトレーダーは、自分が毎回忠実に従うものとしてトレーディングシステムをプログラミングするわけである。これは、システマティックトレーダーが自由裁量トレーダーより優れているからではなく、システマティックトレーダーはプレッシャーのないときにこの「合理的な」意思決定をしておくことで、ほとんどの人が規律に従ってトレードできないような難しい状況においても規律に従い続けることができるからなのである。規律については、自由裁量的投資家が規律重視のクオンツから学べることは多いはずだ。

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    三分法・分記法…同じ取引でも記帳処理によって勘定科目が変わる!?

    記帳処理には、取引によって様々な方法があります。数ある取引の中でも、企業における商品売買は事業の基本とも言えますが、この商品売買にも複数の記帳方法があることを知っていますか? 今回は、日商簿記検定試験三級で基礎的な知識としても出題されている「三分法」と「分記法」という、商品売買取引の記帳方法について解説します。

    三分法は最もポピュラーな記帳処理方法

    ■商品を仕入れたときの仕訳例
    【取引】1万円の商品を仕入れた

    売買比率を駆使した取引方法とは
    借方 貸方
    仕入れ 10,000 買掛金10,000

    ■商品を販売したときの仕訳例
    【取引】仕入れた商品を3万円で販売した

    売買比率を駆使した取引方法とは
    借方 貸方
    売掛金 30,000 売上 30,000

    ■決算時
    【取引】決算整理を行う期末商品の残高は2万円だった。

    借方 貸方
    仕入れ 繰越商品 0 20,000 繰越商品 仕入れ 0 20,000

    決算整理しなくても商品売買の利益がわかる分記法

    多品種を扱ったビジネスに活用されることが多い三分法に対して、「分記法」は宝石商や不動産業など、少量かつ高価な商品を取り扱う業種で採用される記帳処理方法です。
    この方法では商品の仕入れや販売を問わず、仕訳の際は「商品勘定(資産)」と、売価と原価の差額である「商品売買益勘定(収益)」を使い、商品の売価を分けて記帳します。
    商品を販売する度に売買益を計算するため、三分法のように決算整理しなくても、随時、商品の売買で得た利益を把握できるというメリットがあります。

    売買比率を駆使した取引方法とは

    ETFとはExchange Traded Fundの略で、Exchange(証券取引所で)Traded(取引される)Fund(投資信託)です。

    米国株ETFに投資する4つのメリット

    コスト 売買
    手数料
    為替スプレッド
    (国内投資信託)
    iシェアーズ
    米国株式インデックス・ファンド
    (S&P500指数連動型)
    0.4125%
    (信託報酬)
    なし 両替なし
    (米国株ETF)
    iシェアーズ S&P 500 ETF(IVV)
    0.03%
    (経費率)
    0.495% 1ドルあたり20銭

    売買比率を駆使した取引方法とは
    コスト 売買
    手数料
    為替スプレッド
    (国内投資信託)
    iシェアーズ
    ゴールドインデックス・ファンド(H無)
    0.5085%
    (信託報酬)
    なし 両替なし
    (米国株ETF)
    iシェアーズ ゴールド トラスト(IAU)
    0.25%
    (スポンサー報酬)
    0.495% 1ドルあたり20銭

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    ご注意事項

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    個人投資家。30年以上の国内外での投資の経験を活かしFPとして、多岐にわたる相談を受ける。
    フロリダの大学在学中、某金融雑誌の編集長も務める大学教授から投資の本質を徹底的に叩き込まれる。その時培った投資手法を今でも実践。
    米国や南米の富裕層との交流から、資産運用の重要性を肌で感じ、その後の考え方に多大な影響を受ける。
    多くの人に投資の重要性とその素晴らしさを知ってもらいたく、投資信託と株の塾を主催。
    現在は国内外に複数の企業を経営。

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